日経225先物システムトレード ロジック検証
日経225先物システムトレード用ロジックを検証しています。 希望の方には全ロジックを公開します。
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バスケット買いの真実
月末のバスケット(お化粧)買いは??
1990年〜2008年 各月最終日
1990年 -630
1991年 -960
1992年 -150
1993年 -110
1994年 +170
1995年 -900
1996年 -590
1997年 +180
1998年 -550
1999年 -890
2000年 +550
2001年 -340
2002年 -750
2003年 -340
2004年 +390
2005年 -270
2006年 -70
2007年 +370
2008年
1990年〜2008年 各月最終日前日
1990年 -1640
1991年 +80
1992年 +640
1993年 +700
1994年 +480
1995年 -210
1996年 -650
1997年 -610
1998年 +130
1999年 +20
2000年 -770
2001年 -910
2002年 +350
2003年 -340
2004年 -30
2005年 +250
2006年 -100
2007年 +310
2008年
うーん、いまいちの結果です。
あまり過度な期待はできないようですね。
ただ、前日からのGUが大きい場合もあるので、なんとも言えません。
システムでは、まったく使えないでしょう。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします。
1990年〜2008年 各月最終日
1990年 -630
1991年 -960
1992年 -150
1993年 -110
1994年 +170
1995年 -900
1996年 -590
1997年 +180
1998年 -550
1999年 -890
2000年 +550
2001年 -340
2002年 -750
2003年 -340
2004年 +390
2005年 -270
2006年 -70
2007年 +370
2008年
1990年〜2008年 各月最終日前日
1990年 -1640
1991年 +80
1992年 +640
1993年 +700
1994年 +480
1995年 -210
1996年 -650
1997年 -610
1998年 +130
1999年 +20
2000年 -770
2001年 -910
2002年 +350
2003年 -340
2004年 -30
2005年 +250
2006年 -100
2007年 +310
2008年
うーん、いまいちの結果です。
あまり過度な期待はできないようですね。
ただ、前日からのGUが大きい場合もあるので、なんとも言えません。
システムでは、まったく使えないでしょう。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします。
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