日経225先物システムトレード ロジック検証
日経225先物システムトレード用ロジックを検証しています。 希望の方には全ロジックを公開します。
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【ロジック検証】曜日別集計(金曜編)
【ロジック検証】曜日別集計(金曜編)
条件:金曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +3310
1991年 +860
1992年 +2530
1993年 +410
1994年 +520
1995年 +1340
1996年 -500
1997年 +2280
1998年 -1320
1999年 +1630
2000年 -490
2001年 +940
2002年 +110
2003年 -150
2004年 -1340
2005年 -920
2006年 -470
2007年 +1170
2008年 -240(6月末時点)
微妙だけど、売り有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします
条件:金曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +3310
1991年 +860
1992年 +2530
1993年 +410
1994年 +520
1995年 +1340
1996年 -500
1997年 +2280
1998年 -1320
1999年 +1630
2000年 -490
2001年 +940
2002年 +110
2003年 -150
2004年 -1340
2005年 -920
2006年 -470
2007年 +1170
2008年 -240(6月末時点)
微妙だけど、売り有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします
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