日経225先物システムトレード ロジック検証
日経225先物システムトレード用ロジックを検証しています。 希望の方には全ロジックを公開します。
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【ロジック検証】曜日別集計(木曜編)
【ロジック検証】曜日別集計(木曜編)
条件:木曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +3070
1991年 -80
1992年 -2760
1993年 +610
1994年 -650
1995年 +600
1996年 +650
1997年 +2520
1998年 +3630
1999年 +90
2000年 +3290
2001年 +760
2002年 +840
2003年 +860
2004年 +1990
2005年 -70
2006年 -810
2007年 -210
2008年 -1360(5月末時点)
微妙だけど、売り有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします
条件:木曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +3070
1991年 -80
1992年 -2760
1993年 +610
1994年 -650
1995年 +600
1996年 +650
1997年 +2520
1998年 +3630
1999年 +90
2000年 +3290
2001年 +760
2002年 +840
2003年 +860
2004年 +1990
2005年 -70
2006年 -810
2007年 -210
2008年 -1360(5月末時点)
微妙だけど、売り有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします
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