日経225先物システムトレード ロジック検証
日経225先物システムトレード用ロジックを検証しています。 希望の方には全ロジックを公開します。
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【ロジック検証】曜日別集計(水曜編)
【ロジック検証】曜日別集計(水曜編)
条件:水曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +4190
1991年 +1220
1992年 +2230
1993年 +210
1994年 -60
1995年 +360
1996年 +1300
1997年 -390
1998年 +180
1999年 +520
2000年 +250
2001年 -220
2002年 -300
2003年 +630
2004年 +110
2005年 -490
2006年 +630
2007年 +890
2008年 +1400(5月末時点)
売り有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします
条件:水曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +4190
1991年 +1220
1992年 +2230
1993年 +210
1994年 -60
1995年 +360
1996年 +1300
1997年 -390
1998年 +180
1999年 +520
2000年 +250
2001年 -220
2002年 -300
2003年 +630
2004年 +110
2005年 -490
2006年 +630
2007年 +890
2008年 +1400(5月末時点)
売り有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします
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