日経225先物システムトレード ロジック検証
日経225先物システムトレード用ロジックを検証しています。 希望の方には全ロジックを公開します。
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【ロジック検証】曜日別集計(火曜編)
【ロジック検証】曜日別集計(火曜編)
条件:火曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +3400
1991年 -180
1992年 +1080
1993年 +420
1994年 -1400
1995年 -630
1996年 -2070
1997年 -1590
1998年 -900
1999年 +920
2000年 +940
2001年 -990
2002年 +1060
2003年 +370
2004年 +140
2005年 -70
2006年 +70
2007年 -920
2008年 -160(5月末時点)
買い有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします
条件:火曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +3400
1991年 -180
1992年 +1080
1993年 +420
1994年 -1400
1995年 -630
1996年 -2070
1997年 -1590
1998年 -900
1999年 +920
2000年 +940
2001年 -990
2002年 +1060
2003年 +370
2004年 +140
2005年 -70
2006年 +70
2007年 -920
2008年 -160(5月末時点)
買い有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします
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