日経225先物システムトレード ロジック検証
日経225先物システムトレード用ロジックを検証しています。 希望の方には全ロジックを公開します。
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【ロジック検証】曜日別集計(月曜編)
【ロジック検証】曜日別集計(月曜編)
条件:月曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +2190
1991年 +4810
1992年 +5010
1993年 +1700
1994年 +690
1995年 +1180
1996年 +2750
1997年 +720
1998年 +1070
1999年 -680
2000年 -1940
2001年 +1390
2002年 +680
2003年 -400
2004年 -310
2005年 -1000
2006年 +950
2007年 +280
2008年 +980(5月末時点)
売り有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします。
条件:月曜はすべて売り
1990年〜2008年
1990年 +2190
1991年 +4810
1992年 +5010
1993年 +1700
1994年 +690
1995年 +1180
1996年 +2750
1997年 +720
1998年 +1070
1999年 -680
2000年 -1940
2001年 +1390
2002年 +680
2003年 -400
2004年 -310
2005年 -1000
2006年 +950
2007年 +280
2008年 +980(5月末時点)
売り有利ですね。
※私が持っているデータで検証しました。
数値に間違いがあるかもしれませんので、参考程度でお願いします。
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